Читать онлайн книгу "Индикатор на основе распределения Коши"
Индикатор на основе распределения Коши
Алексей Поляков
В статье рассказывается об использовании распределения Коши для построения индикатора. Использование этого распределения позволяет по-новому взглянуть на изменение цен на рынке. Приводится алгоритм расчета и всех необходимых вычислений. Трейдеры, знакомые с программированием, смогут воспроизвести данный индикатор и использовать его в своих торговых стратегиях. Также есть ссылки на загрузку готового варианта такого индикатора.
Алексей Поляков
Индикатор на основе распределения Коши
Распределение Коши – это одно из немногих распределений, которое является устойчивым и имеет функцию плотности вероятности, которая может быть выражена аналитически. Его формула довольно проста:
где, mean – параметр сдвига, scale – параметр масштаба. А по своему внешнему виду это распределение внешне очень похоже на нормальное.
Распределение Коши является классическим примером распределения с толстыми хвостами. Толстые хвосты указывают на то, что вероятность отклонения случайной величины от центральной тенденции очень велика. Так, для нормального распределения отклонение случайной величины от ее математического ожидания на 3 и более стандартных отклонений встречаются крайне редко (правило 3 сигм). А для распределения Коши отклонения от центра могут быть сколь угодно большими. Это свойство можно использовать для моделирования изменений цены на рынке. Так, распределение Коши может отфильтровать большие и резкие движения цены, вызванные неожиданными и/или непрогнозируемыми факторами.
Конец ознакомительного фрагмента. Получить полную версию книги.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64359782) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Если текст книги отсутствует, перейдите по ссылке
Возможные причины отсутствия книги:
1. Книга снята с продаж по просьбе правообладателя
2. Книга ещё не поступила в продажу и пока недоступна для чтения